Sáng nay ngồi canh con bot grid scalping mới mod lại code hôm qua, cắm chạy thử trên cặp ETH/USDT với BTC để test độ nhạy. Vừa nhấp ngụm cafe mở chart ra xem thì quả tin CPI Mỹ nó đập thẳng vào mặt. CPI tháng 10 lù lù cao hơn dự báo, chart giật một cây đỏ lòm ko kịp trở tay, ETH tụt mẹ nó gần 2% trong mấy nốt nhạc. Con bot vừa dải lệnh Long hứng sóng hồi quanh cản dưới xong dính trọn slippage, trượt giá bay cụ nó 2 nấc stoploss. Mẹ kiếp, backtest trên dữ liệu cũ thì mượt như lụa, winrate 70% các kiểu con đà điểu, ra thực chiến vấp đúng một cái nến tin tức là lộ mặt chuột ngay.
Dạo này thấy ae trên mấy nhóm AI cứ rần rần vụ Skild AI open source cái bộ solver vật lý Steel gì đấy chạy trong Newton, bảo là tốc độ mô phỏng nhanh gấp 13 lần thằng PhysX của Nvidia để train robot tự hành. Nghe thì oai đấy, dân công nghệ tung hô kinh lắm. Nhưng nói thật tôi nhìn cái đó lại nhớ ngay đến mấy ông coder mới nhảy sang làm bot trading. Mấy ông cứ nghĩ mô phỏng (simulation) nhanh gấp chục lần, backtest hàng triệu kịch bản trên dữ liệu quá khứ là vô địch thiên hạ, chén đc tiền của sàn. Nhưng cái thị trường tài chính này nó quái thai hơn thế giới vật lý nhiều ae ạ. Vật lý còn có gia tốc trọng trường, có ma sát cố định để mà tính, chứ cái market này làm đíu gì có định luật nào bất biến? Động cơ thuật toán của con bot chỉ cần gặp quả thanh khoản mỏng manh lúc ra tin hay một pha cá mập xả trộm là mọi mô hình toán học tan thành mây khói hết trơn.
Nhìn lại chart BTC đợt này mới thấy quái chiêu. Nãy lướt x lướt web thấy báo đăng thằng Fitch Ratings nó vừa lên bài nhận định, bảo Bitcoin dạo này "đã lớn", biết rút ra bài học kinh nghiệm từ mấy cuộc khủng hoảng trước đây rồi. Nó dẫn chứng vụ Binance bị dính exploit bay đâu đó hơn 6 tỷ đô hồi cuối tháng 10 vừa rồi mà BTC chỉ cắm đầu có tầm 6% rồi rút chân bật lên lại, ko hề hoảng loạn bán tháo như thời FTX hay Luna ngày xưa. Đọc thì thấy có lý một nửa, công nhận là thanh khoản của tổ chức với dòng tiền từ mấy quỹ ETF nó đỡ giá dày thật, ko dễ gì bị đục thủng phát một để ae bắt đáy giá rẻ mạt như chu kỳ trước. Nhưng cái nửa còn lại mới là cái bẫy tâm lý cực nặng cho mấy ông thích fomo.
Cứ thấy thị trường "cứng", thấy tin xấu ra mà giá ko sập sâu là ae thi nhau nhảy vào fomo Long với nhồi lệnh DCA vô tội vạ. Cái sai lầm chết người nhất của dân trade là nghĩ rằng thị trường ko giảm sâu thì ắt nó sẽ bay nóc ngay lập tức. Sáng nay tôi dính chưởng cũng chính là vì cái tư duy chủ quan đấy. Thấy BTC giữ giá quá tốt sau mấy đợt FUD, tôi set biên độ bot hẹp lại để bú funding với ăn sóng hồi ngắn hạn. Ai ngờ quả CPI nó nhả số ra một phát, lạm phát vẫn dai dẳng ko chịu hạ nhiệt theo mong muốn của Fed, thế là dòng tiền lại rén, altcoin bị hút máu, ETH với đám layer 1 rơi tự do. Nhìn tài khoản âm lệnh DCA gồng lỗ mà cay đắng. May mà tay bấm nút force close bằng cơm kịp thời chứ để nó gồng qua trưa chắc lại thành dĩa mồi ngon cho sàn nó quét thanh lý.
Cái cảm giác ngồi nhìn lệnh đỏ lòm xong tự nhủ "thôi ráng gồng tí nữa thể nào chả hồi" nó gây nghiện và nguy hiểm vãi chưởng. Bao nhiêu năm lăn lộn từ thời ăn nằm với mấy con shitcoin ICO 2017 đến giờ, cái bài học xương máu nhất tôi rút ra vẫn là: đừng bao giờ tin tuyệt đối vào bất cứ công cụ thần thánh nào, dù là bot tự động xịn xò hay mấy cái bài phân tích vĩ mô vuốt đuôi của mấy tổ chức xếp hạng như Fitch. Thị trường nó chạy bằng cung cầu thực tế và tâm lý hoảng loạn của đám đông tại thời điểm đó, chứ nó ko chạy theo mấy phép tính tuyến tính trong phòng thí nghiệm. Con bot của ae có thể tối ưu hoá tốc độ xử lý đến mức nào đi nữa, nhưng nếu ko có quản trị rủi ro tử tế và điểm cắt lỗ dứt khoát bằng tiền tươi thóc thật thì trước sau gì cũng nộp lại hết cho thị trường thôi.
Đóng máy nghỉ trưa tí đã, nãy h giật nến chóng hết cả mặt. Hnay thị trường nó vả cho một phát xem như tốn ít học phí để ngồi config lại tham số trượt giá của bot khi gặp tin CPI. Đoạn này chart đi ngang giật hai đầu khó chịu vl, long short gì cũng dễ ăn đòn. Thôi thị trường chạy kiểu này thì tôi xin phép ngồi ngoài ôm usdt hóng cho lành, ae nào đnag ôm lệnh thì tự lượng sức mình mà cài SL đi nhé, ko tí vào phiên Mỹ nó lại giã cho thêm cây nữa thì lại lên đây khóc tiếng Mán.
Dạo này thấy ae trên mấy nhóm AI cứ rần rần vụ Skild AI open source cái bộ solver vật lý Steel gì đấy chạy trong Newton, bảo là tốc độ mô phỏng nhanh gấp 13 lần thằng PhysX của Nvidia để train robot tự hành. Nghe thì oai đấy, dân công nghệ tung hô kinh lắm. Nhưng nói thật tôi nhìn cái đó lại nhớ ngay đến mấy ông coder mới nhảy sang làm bot trading. Mấy ông cứ nghĩ mô phỏng (simulation) nhanh gấp chục lần, backtest hàng triệu kịch bản trên dữ liệu quá khứ là vô địch thiên hạ, chén đc tiền của sàn. Nhưng cái thị trường tài chính này nó quái thai hơn thế giới vật lý nhiều ae ạ. Vật lý còn có gia tốc trọng trường, có ma sát cố định để mà tính, chứ cái market này làm đíu gì có định luật nào bất biến? Động cơ thuật toán của con bot chỉ cần gặp quả thanh khoản mỏng manh lúc ra tin hay một pha cá mập xả trộm là mọi mô hình toán học tan thành mây khói hết trơn.
Nhìn lại chart BTC đợt này mới thấy quái chiêu. Nãy lướt x lướt web thấy báo đăng thằng Fitch Ratings nó vừa lên bài nhận định, bảo Bitcoin dạo này "đã lớn", biết rút ra bài học kinh nghiệm từ mấy cuộc khủng hoảng trước đây rồi. Nó dẫn chứng vụ Binance bị dính exploit bay đâu đó hơn 6 tỷ đô hồi cuối tháng 10 vừa rồi mà BTC chỉ cắm đầu có tầm 6% rồi rút chân bật lên lại, ko hề hoảng loạn bán tháo như thời FTX hay Luna ngày xưa. Đọc thì thấy có lý một nửa, công nhận là thanh khoản của tổ chức với dòng tiền từ mấy quỹ ETF nó đỡ giá dày thật, ko dễ gì bị đục thủng phát một để ae bắt đáy giá rẻ mạt như chu kỳ trước. Nhưng cái nửa còn lại mới là cái bẫy tâm lý cực nặng cho mấy ông thích fomo.
Cứ thấy thị trường "cứng", thấy tin xấu ra mà giá ko sập sâu là ae thi nhau nhảy vào fomo Long với nhồi lệnh DCA vô tội vạ. Cái sai lầm chết người nhất của dân trade là nghĩ rằng thị trường ko giảm sâu thì ắt nó sẽ bay nóc ngay lập tức. Sáng nay tôi dính chưởng cũng chính là vì cái tư duy chủ quan đấy. Thấy BTC giữ giá quá tốt sau mấy đợt FUD, tôi set biên độ bot hẹp lại để bú funding với ăn sóng hồi ngắn hạn. Ai ngờ quả CPI nó nhả số ra một phát, lạm phát vẫn dai dẳng ko chịu hạ nhiệt theo mong muốn của Fed, thế là dòng tiền lại rén, altcoin bị hút máu, ETH với đám layer 1 rơi tự do. Nhìn tài khoản âm lệnh DCA gồng lỗ mà cay đắng. May mà tay bấm nút force close bằng cơm kịp thời chứ để nó gồng qua trưa chắc lại thành dĩa mồi ngon cho sàn nó quét thanh lý.
Cái cảm giác ngồi nhìn lệnh đỏ lòm xong tự nhủ "thôi ráng gồng tí nữa thể nào chả hồi" nó gây nghiện và nguy hiểm vãi chưởng. Bao nhiêu năm lăn lộn từ thời ăn nằm với mấy con shitcoin ICO 2017 đến giờ, cái bài học xương máu nhất tôi rút ra vẫn là: đừng bao giờ tin tuyệt đối vào bất cứ công cụ thần thánh nào, dù là bot tự động xịn xò hay mấy cái bài phân tích vĩ mô vuốt đuôi của mấy tổ chức xếp hạng như Fitch. Thị trường nó chạy bằng cung cầu thực tế và tâm lý hoảng loạn của đám đông tại thời điểm đó, chứ nó ko chạy theo mấy phép tính tuyến tính trong phòng thí nghiệm. Con bot của ae có thể tối ưu hoá tốc độ xử lý đến mức nào đi nữa, nhưng nếu ko có quản trị rủi ro tử tế và điểm cắt lỗ dứt khoát bằng tiền tươi thóc thật thì trước sau gì cũng nộp lại hết cho thị trường thôi.
Đóng máy nghỉ trưa tí đã, nãy h giật nến chóng hết cả mặt. Hnay thị trường nó vả cho một phát xem như tốn ít học phí để ngồi config lại tham số trượt giá của bot khi gặp tin CPI. Đoạn này chart đi ngang giật hai đầu khó chịu vl, long short gì cũng dễ ăn đòn. Thôi thị trường chạy kiểu này thì tôi xin phép ngồi ngoài ôm usdt hóng cho lành, ae nào đnag ôm lệnh thì tự lượng sức mình mà cài SL đi nhé, ko tí vào phiên Mỹ nó lại giã cho thêm cây nữa thì lại lên đây khóc tiếng Mán.
